風險概覽
| 最佳一年總回報 | 25.47% (2016/12/31) |
|---|---|
| 最差一年總回報 | -7.13% (2018/12/31) |
| 上升年數 | 3 |
| 下跌年數 | 2 |
風險統計數字
| 風險指數 | 1年 | 3年 | 5年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
指數％ |
組別％ |
指數％ |
組別％ |
指數％ |
組別％ |
|
| 月報酬Alpha |
22.19
|
- |
7.57
|
- |
2.18
|
- |
| 月報酬Beta |
2.02
|
- |
2.04
|
- |
1.92
|
- |
| 月報酬R-Squared |
85.98
|
- |
81.11
|
- |
78.30
|
- |
| 月報酬平均數（算數） |
1.42
|
- |
0.46
|
- |
0.16
|
- |
| 月報酬標準差 |
35.54
|
- |
27.40
|
- |
26.44
|
- |
| 月報酬夏普值 |
0.52
|
- |
0.27
|
- |
0.03
|
- |
| 特雷諾比率 |
11.26
|
- |
5.32
|
- |
1.46
|
- |
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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