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匯豐中小基金（停止銷售）
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2017/12/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
65.73% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.31% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha18.82%-7.28%-4.38%-
- 月報酬Beta0.36%-0.56%-0.62%-
- 月報酬R-Squared23.14%-37.13%-35.93%-
- 月報酬平均數（算數）2.09%-1.01%-0.93%-
- 月報酬標準差7.24%-9.92%-9.95%-
- 月報酬夏普值3.38%-1.15%-1.04%-
- 特雷諾比率75.70%-20.44%-16.63%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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