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霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型（停止銷售）
65.68美元0.49(0.75%)
2019/10/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
155.49% (2009-12-31)
最差一年總回報
-74.29% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.35%6.19%4.87%3.21%0.45%0.29%
- 月報酬Beta0.99%1.05%0.85%0.94%0.85%0.91%
- 月報酬R-Squared96.18%96.52%90.77%90.18%91.17%91.71%
- 月報酬平均數（算數）0.82%-0.87%-0.74%-
- 月報酬標準差19.16%-17.15%-22.68%-
- 月報酬夏普值0.39%-0.51%-0.35%-
- 特雷諾比率6.19%-9.11%-6.58%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。