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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元
35.68美元0.34(0.96%)
2024/05/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
67.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.51% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha17.91%20.19%5.97%8.16%2.15%3.46%
- 月報酬Beta1.50%1.55%1.12%1.12%1.11%1.12%
- 月報酬R-Squared92.86%89.21%84.48%80.75%86.58%83.11%
- 月報酬平均數（算數）1.60%-0.45%-1.17%-
- 月報酬標準差22.41%-21.88%-22.63%-
- 月報酬夏普值0.61%-0.11%-0.52%-
- 特雷諾比率8.49%-0.13%-8.92%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。