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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型
112.34歐元0.12(0.11%)
2024/05/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
10.22%
最差一年總回報
-12.11% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.31%1.86%0.38%2.60%0.65%1.48%
- 月報酬Beta0.91%0.38%0.84%0.70%0.87%0.78%
- 月報酬R-Squared98.69%7.91%95.90%50.67%96.54%68.75%
- 月報酬平均數（算數）0.70%-0.04%-0.15%-
- 月報酬標準差4.98%-7.01%-8.28%-
- 月報酬夏普值0.97%-0.10%-0.15%-
- 特雷諾比率5.43%-1.12%-1.06%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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