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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)
186.18美元3.13(1.71%)
2024/05/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.78% (2017-12-31)
最差一年總回報
-17.41% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.07%7.58%6.21%5.48%1.73%1.30%
- 月報酬Beta0.88%0.96%0.85%0.90%1.06%1.10%
- 月報酬R-Squared95.32%95.06%90.68%90.00%90.54%90.72%
- 月報酬平均數（算數）3.50%-1.57%-1.44%-
- 月報酬標準差11.20%-11.38%-16.38%-
- 月報酬夏普值3.76%-1.67%-1.06%-
- 特雷諾比率57.02%-23.45%-16.32%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。