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美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型
463.97美元3.38(0.73%)
2024/05/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.87% (2013-12-31)
最差一年總回報
-15.23% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.18%2.65%0.51%0.70%0.00%0.80%
- 月報酬Beta0.80%0.82%0.87%0.88%0.88%0.89%
- 月報酬R-Squared90.69%92.46%95.47%96.40%96.59%97.37%
- 月報酬平均數（算數）2.16%-0.89%-1.13%-
- 月報酬標準差11.58%-15.82%-16.64%-
- 月報酬夏普值1.77%-0.49%-0.68%-
- 特雷諾比率28.83%-7.88%-12.22%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。