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美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
357.39美元3.67(1.04%)
2024/05/03更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-16.05% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.20%1.68%0.46%1.67%0.97%1.77%
- 月報酬Beta0.79%0.82%0.87%0.88%0.87%0.89%
- 月報酬R-Squared90.65%92.42%95.47%96.41%96.60%97.37%
- 月報酬平均數（算數）2.08%-0.80%-1.05%-
- 月報酬標準差11.57%-15.81%-16.62%-
- 月報酬夏普值1.68%-0.43%-0.63%-
- 特雷諾比率27.30%-6.67%-10.98%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。