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宏利環球基金－美國特別機會基金AA股
0.75美元0(0.51%)
2024/05/03更新
風險概覽
最佳一年總回報
81.42% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.51% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.97%1.90%1.68%1.64%1.83%1.66%
- 月報酬Beta0.92%0.92%0.94%0.94%1.00%1.00%
- 月報酬R-Squared97.19%97.00%98.35%98.31%97.83%97.68%
- 月報酬平均數（算數）0.70%-0.08%-0.23%-
- 月報酬標準差5.82%-8.03%-9.55%-
- 月報酬夏普值0.50%-0.25%-0.06%-
- 特雷諾比率3.23%-2.50%-0.14%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。