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貝萊德日本特別時機基金 A2
11103.00日圓133(1.21%)
2024/04/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
58.57% (2013-12-31)
最差一年總回報
-24.21% (2018-12-31)
上升年數
23
下跌年數
13
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.12%5.31%4.05%2.72%0.08%0.07%
- 月報酬Beta1.10%0.91%1.12%1.03%1.05%1.04%
- 月報酬R-Squared88.12%81.84%81.63%81.21%89.20%89.64%
- 月報酬平均數（算數）2.51%-0.64%-0.91%-
- 月報酬標準差8.52%-11.39%-15.20%-
- 月報酬夏普值3.56%-0.69%-0.73%-
- 特雷諾比率31.27%-6.60%-9.90%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。