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GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元
20.11歐元0.04(0.19%)
2024/04/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
59.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.74% (2018-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.41%8.71%6.62%5.79%1.03%0.22%
- 月報酬Beta1.08%1.05%1.12%1.07%1.15%1.12%
- 月報酬R-Squared94.68%95.45%96.15%96.78%95.59%96.22%
- 月報酬平均數（算數）0.30%-0.97%-0.31%-
- 月報酬標準差17.42%-21.09%-22.21%-
- 月報酬夏普值0.52%-0.70%-0.07%-
- 特雷諾比率9.70%-14.20%-0.69%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。