• 柏瑞拉丁美洲基金

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    (0.9%)
  • 2019/09/11更新
績效: 1月 3.24% 3月 3.70% 1年 17.23%
晨星評等: 
風險概覽
最佳一年總回報 82.49% (2009/12/31)
最差一年總回報 -51.14% (2008/12/31)
上升年數 6
下跌年數 6
風險統計數字
風險指數 1年 3年 5年
指數%
組別%
指數%
組別%
指數%
組別%
月報酬Alpha
0.63
0.56
1.47
1.40
0.47
0.44
月報酬Beta
1.00
1.00
0.97
0.97
0.88
0.88
月報酬R-Squared
96.33
96.32
96.36
96.36
95.06
95.05
月報酬平均數(算數)
1.65
-
1.13
-
0.21
-
月報酬標準差
22.56
-
20.85
-
22.17
-
月報酬夏普值
0.78
-
0.58
-
0.07
-
特雷諾比率
16.72
-
10.97
-
0.92
-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。