Yahoo奇摩財經 
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲研究I2（停止銷售）
8.45美元0.07(0.82%)
2019/03/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.88% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.89% (2008-12-31)
上升年數
6
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.97%4.97%2.50%2.50%1.11%1.11%
- 月報酬Beta1.13%1.13%1.15%1.15%1.07%1.07%
- 月報酬R-Squared98.23%98.23%96.30%96.30%96.01%96.01%
- 月報酬平均數（算數）0.22%-0.48%-0.38%-
- 月報酬標準差14.82%-11.81%-13.04%-
- 月報酬夏普值0.15%-0.52%-0.36%-
- 特雷諾比率2.84%-4.84%-3.73%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。