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GAM Star日本領先基金-A JPY
1925.46日圓44.12(2.35%)
2024/04/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
57.10% (2013-12-31)
最差一年總回報
-21.62% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.27%10.36%11.04%12.11%4.59%5.00%
- 月報酬Beta0.76%0.83%1.04%1.12%1.00%1.04%
- 月報酬R-Squared55.88%55.00%69.82%70.69%73.64%73.78%
- 月報酬平均數（算數）1.60%-0.37%-0.84%-
- 月報酬標準差12.64%-15.89%-17.14%-
- 月報酬夏普值1.53%-0.29%-0.60%-
- 特雷諾比率26.46%-3.28%-9.11%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。