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GAM Star日本領先基金-A EUR
200.06歐元0.33(0.16%)
2024/05/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.57% (2005-12-31)
最差一年總回報
-27.43% (2022-12-31)
上升年數
20
下跌年數
11
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.49%12.84%11.62%12.73%4.94%5.36%
- 月報酬Beta0.84%0.91%1.08%1.16%1.03%1.07%
- 月報酬R-Squared60.21%59.84%71.60%72.47%73.73%73.92%
- 月報酬平均數（算數）1.64%-0.38%-0.85%-
- 月報酬標準差13.34%-16.30%-17.68%-
- 月報酬夏普值1.49%-0.28%-0.58%-
- 特雷諾比率24.78%-3.12%-8.87%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。