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GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元
42.88美元0.42(0.98%)
2024/04/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.24% (2006-12-31)
最差一年總回報
-22.53% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.68%4.42%0.46%1.30%2.40%3.50%
- 月報酬Beta0.82%0.94%0.90%1.08%1.00%1.00%
- 月報酬R-Squared84.01%87.62%87.44%92.03%86.60%90.50%
- 月報酬平均數（算數）1.52%-0.76%-1.10%-
- 月報酬標準差10.70%-15.30%-16.53%-
- 月報酬夏普值1.37%-0.52%-0.77%-
- 特雷諾比率19.08%-7.91%-11.95%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。