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鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票I2(歐元)（停止銷售）
3.84美元0.02(0.52%)
2019/05/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.72% (2017-12-31)
最差一年總回報
-31.95% (2008-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.43%1.96%1.47%0.58%0.73%0.28%
- 月報酬Beta1.04%1.05%0.97%0.97%0.92%0.90%
- 月報酬R-Squared93.92%93.93%93.93%93.41%94.69%93.90%
- 月報酬平均數（算數）0.47%-0.28%-0.68%-
- 月報酬標準差14.13%-14.43%-14.12%-
- 月報酬夏普值0.40%-0.24%-0.58%-
- 特雷諾比率6.11%-2.50%-8.00%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。