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鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場股票I2(歐元)（停止銷售）
9.24美元0.04(0.44%)
2019/05/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
75.44% (2009-12-31)
最差一年總回報
-60.82% (2008-12-31)
上升年數
7
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha14.63%16.25%2.22%6.24%2.54%3.88%
- 月報酬Beta1.07%1.12%1.06%1.04%1.08%1.02%
- 月報酬R-Squared74.00%82.95%67.78%73.22%75.30%76.51%
- 月報酬平均數（算數）2.52%-0.12%-0.16%-
- 月報酬標準差18.82%-18.15%-17.53%-
- 月報酬夏普值1.70%-0.02%-0.15%-
- 特雷諾比率27.56%-1.07%-3.70%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。