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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元
19.38美元0.05(0.26%)
2024/04/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
53.22% (2009-12-31)
最差一年總回報
-25.96% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.80%7.31%0.42%3.86%1.62%4.67%
- 月報酬Beta0.87%0.94%0.72%0.98%0.73%0.86%
- 月報酬R-Squared89.34%97.22%69.98%94.33%75.73%90.68%
- 月報酬平均數（算數）0.24%-0.37%-0.02%-
- 月報酬標準差15.37%-14.79%-15.46%-
- 月報酬夏普值0.17%-0.50%-0.15%-
- 特雷諾比率4.34%-11.59%-4.87%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。