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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元
27.54美元0.45(1.66%)
2024/04/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.98% (2013-12-31)
最差一年總回報
-19.36% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.70%1.14%0.15%0.73%2.43%2.23%
- 月報酬Beta0.98%1.07%1.04%1.10%0.99%1.01%
- 月報酬R-Squared87.60%86.94%90.85%89.90%88.40%86.24%
- 月報酬平均數（算數）3.28%-1.31%-1.41%-
- 月報酬標準差12.98%-13.92%-15.51%-
- 月報酬夏普值3.04%-1.14%-1.10%-
- 特雷諾比率47.09%-15.24%-17.27%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。