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貝萊德日本靈活股票基金 A2
19.62美元0.57(2.99%)
2024/05/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.06% (2013-12-31)
最差一年總回報
-31.45% (2008-12-31)
上升年數
7
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.63%0.66%1.88%1.29%2.52%1.54%
- 月報酬Beta1.12%1.15%1.10%1.10%1.04%1.02%
- 月報酬R-Squared98.71%98.69%94.92%93.90%93.95%93.04%
- 月報酬平均數（算數）0.21%-0.64%-0.56%-
- 月報酬標準差19.56%-15.53%-16.44%-
- 月報酬夏普值0.13%-0.50%-0.41%-
- 特雷諾比率3.75%-6.16%-5.32%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。