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聯博-中國優化波動股票基金B級別美元（停止銷售）
33.66美元0.66(1.92%)
2023/07/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
54.47% (2006-12-31)
最差一年總回報
-56.19% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
11
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.06%7.06%3.80%3.80%3.08%3.08%
- 月報酬Beta0.86%0.86%0.84%0.84%0.86%0.86%
- 月報酬R-Squared99.59%99.59%97.99%97.99%96.42%96.42%
- 月報酬平均數（算數）1.21%-0.76%-0.38%-
- 月報酬標準差38.68%-24.95%-23.16%-
- 月報酬夏普值0.49%-0.43%-0.27%-
- 特雷諾比率27.54%-15.58%-10.07%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。