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天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)（停止銷售）
4.00歐元0.03(0.67%)
2018/08/31更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.84% (2009-12-31)
最差一年總回報
-41.17% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.71%3.46%1.10%0.33%1.79%1.10%
- 月報酬Beta0.57%0.56%0.82%0.82%0.88%0.88%
- 月報酬R-Squared59.98%57.69%83.32%83.48%81.64%81.84%
- 月報酬平均數（算數）0.57%-0.33%-0.82%-
- 月報酬標準差6.81%-11.04%-11.46%-
- 月報酬夏普值1.06%-0.39%-0.87%-
- 特雷諾比率12.57%-4.61%-11.09%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。