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鋒裕匯理基金歐陸股票B美元
10.04美元0.13(1.31%)
2024/05/03更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.60% (2018-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.86%1.68%0.44%0.76%0.42%0.16%
- 月報酬Beta0.98%0.98%0.96%0.96%1.03%1.02%
- 月報酬R-Squared93.86%94.40%96.18%96.34%97.61%97.61%
- 月報酬平均數（算數）1.19%-0.84%-0.88%-
- 月報酬標準差12.58%-15.32%-19.04%-
- 月報酬夏普值0.85%-0.58%-0.53%-
- 特雷諾比率11.08%-8.36%-8.46%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。