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鋒裕匯理基金歐陸股票A美元
12.68美元0.11(0.86%)
2024/04/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.60% (2018-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.35%1.16%0.95%1.27%0.19%0.45%
- 月報酬Beta0.98%0.98%0.97%0.97%1.02%1.02%
- 月報酬R-Squared94.66%95.14%97.05%97.19%98.13%98.12%
- 月報酬平均數（算數）1.24%-0.88%-0.93%-
- 月報酬標準差12.57%-15.36%-18.90%-
- 月報酬夏普值0.90%-0.62%-0.57%-
- 特雷諾比率11.68%-8.93%-9.12%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。