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鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲研究B2（停止銷售）
5.59美元0.05(0.89%)
2019/03/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.83% (2009-12-31)
最差一年總回報
-49.32% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.91%6.91%4.79%4.79%3.51%3.51%
- 月報酬Beta1.13%1.13%1.15%1.15%1.06%1.06%
- 月報酬R-Squared98.11%98.11%95.99%95.99%95.80%95.80%
- 月報酬平均數（算數）0.38%-0.29%-0.18%-
- 月報酬標準差14.86%-11.78%-12.99%-
- 月報酬夏普值0.28%-0.32%-0.18%-
- 特雷諾比率4.48%-2.76%-1.41%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。