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鋒裕匯理基金 (II) - 亞洲股票(不含日本)A2（停止銷售）
9.57美元0.05(0.52%)
2019/05/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
56.30% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.00% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.88%7.88%4.20%4.20%1.95%1.95%
- 月報酬Beta0.99%0.99%0.99%0.99%0.96%0.96%
- 月報酬R-Squared98.18%98.18%98.31%98.31%97.54%97.54%
- 月報酬平均數（算數）1.26%-0.91%-0.42%-
- 月報酬標準差16.11%-14.33%-14.29%-
- 月報酬夏普值1.08%-0.68%-0.30%-
- 特雷諾比率17.51%-9.29%-3.44%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。