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鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票I2(歐元)（停止銷售）
3.44歐元0.01(0.29%)
2019/05/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
50.00% (2005-12-31)
最差一年總回報
-28.14% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.89%5.37%3.12%2.50%1.35%0.38%
- 月報酬Beta0.98%1.01%1.00%1.00%0.94%0.93%
- 月報酬R-Squared94.72%95.88%94.00%93.76%95.68%95.14%
- 月報酬平均數（算數）0.89%-0.60%-0.59%-
- 月報酬標準差17.48%-14.38%-14.78%-
- 月報酬夏普值0.60%-0.50%-0.48%-
- 特雷諾比率11.58%-6.38%-6.53%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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