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鋒裕基金-核心歐洲股票I2(歐元)（停止銷售）
11.72歐元0.04(0.34%)
2017/02/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.22% (2009-12-31)
最差一年總回報
-38.79% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.01%1.01%0.16%0.16%0.76%0.76%
- 月報酬Beta1.22%1.22%1.02%1.02%0.99%0.99%
- 月報酬R-Squared96.14%96.14%95.36%95.36%94.41%94.41%
- 月報酬平均數（算數）0.24%-0.57%-0.97%-
- 月報酬標準差14.26%-13.79%-12.16%-
- 月報酬夏普值0.23%-0.50%-0.95%-
- 特雷諾比率1.89%-6.02%-11.50%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。