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鋒裕匯理基金美國鋒裕股票I2歐元
26.73歐元0.04(0.15%)
2024/04/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.44% (2013-12-31)
最差一年總回報
-14.36% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.65%3.28%0.97%0.44%1.80%0.95%
- 月報酬Beta1.07%1.08%1.05%1.06%0.99%1.01%
- 月報酬R-Squared94.98%94.13%95.59%95.55%95.40%95.40%
- 月報酬平均數（算數）2.70%-1.05%-1.40%-
- 月報酬標準差15.24%-19.10%-18.91%-
- 月報酬夏普值1.77%-0.51%-0.78%-
- 特雷諾比率28.72%-7.98%-14.11%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。