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鋒裕匯理基金中國股票A美元（停止銷售）
19.36美元0.04(0.21%)
2022/01/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
62.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.85% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.64%3.22%1.05%0.20%0.16%0.33%
- 月報酬Beta1.01%1.07%1.00%1.04%0.99%1.03%
- 月報酬R-Squared97.44%98.30%96.15%97.99%96.86%98.17%
- 月報酬平均數（算數）2.12%-0.89%-0.89%-
- 月報酬標準差19.40%-20.73%-19.69%-
- 月報酬夏普值1.32%-0.47%-0.48%-
- 特雷諾比率23.85%-7.93%-8.02%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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