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鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票B2（停止銷售）
2.57美元0.02(0.77%)
2019/05/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.03% (2005-12-31)
最差一年總回報
-33.43% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.51%9.58%5.69%5.28%4.17%3.36%
- 月報酬Beta0.93%0.95%0.98%0.98%0.93%0.92%
- 月報酬R-Squared94.96%95.68%93.30%93.17%95.28%94.75%
- 月報酬平均數（算數）1.15%-0.30%-0.42%-
- 月報酬標準差16.15%-14.03%-14.54%-
- 月報酬夏普值0.85%-0.26%-0.35%-
- 特雷諾比率14.96%-2.75%-4.41%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。