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富達基金－美國基金 (A股歐元)
14.68歐元0.03(0.21%)
2024/05/03更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-4.64% (2020-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.77%2.07%0.30%0.19%1.96%3.44%
- 月報酬Beta0.96%0.83%0.86%0.69%0.91%0.84%
- 月報酬R-Squared91.75%69.29%85.77%68.14%90.22%76.84%
- 月報酬平均數（算數）1.76%-0.75%-0.81%-
- 月報酬標準差13.62%-14.74%-17.48%-
- 月報酬夏普值1.15%-0.41%-0.43%-
- 特雷諾比率17.54%-6.15%-6.91%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。