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紐約梅隆環球股票投資基金A EUR
2.86歐元0.01(0.37%)
2024/05/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.75% (2005-12-31)
最差一年總回報
-17.08% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.64%3.41%2.96%2.91%1.31%1.29%
- 月報酬Beta1.01%1.00%0.90%0.89%0.89%0.89%
- 月報酬R-Squared90.72%90.44%91.28%91.15%92.08%92.05%
- 月報酬平均數（算數）1.54%-0.39%-0.80%-
- 月報酬標準差14.72%-15.53%-16.46%-
- 月報酬夏普值0.89%-0.11%-0.45%-
- 特雷諾比率13.30%-0.58%-7.18%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。