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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 I2 美元（停止銷售）
55.78美元0.01(0.02%)
2023/09/28更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.71% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.09%3.82%1.41%0.77%2.02%0.48%
- 月報酬Beta0.87%1.00%0.85%1.01%0.90%1.01%
- 月報酬R-Squared88.78%99.39%91.91%98.95%93.64%98.81%
- 月報酬平均數（算數）2.04%-0.84%-0.89%-
- 月報酬標準差16.20%-18.34%-19.74%-
- 月報酬夏普值1.20%-0.44%-0.45%-
- 特雷諾比率23.98%-7.88%-8.14%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。