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鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲研究A2(歐元)（停止銷售）
6.24歐元0.05(0.8%)
2019/03/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.45% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.59% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.96%5.96%3.46%3.46%2.15%2.15%
- 月報酬Beta1.13%1.13%1.15%1.15%1.07%1.07%
- 月報酬R-Squared97.98%97.98%96.14%96.14%96.25%96.25%
- 月報酬平均數（算數）0.30%-0.40%-0.29%-
- 月報酬標準差14.83%-11.81%-13.04%-
- 月報酬夏普值0.22%-0.44%-0.28%-
- 特雷諾比率3.69%-3.97%-2.73%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。