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鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票A2（停止銷售）
2.75歐元0(0%)
2019/05/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
47.73% (2005-12-31)
最差一年總回報
-28.99% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.04%8.14%4.65%4.22%3.03%2.20%
- 月報酬Beta0.96%0.99%1.00%1.00%0.95%0.93%
- 月報酬R-Squared96.00%96.71%94.18%93.90%95.55%95.02%
- 月報酬平均數（算數）1.04%-0.40%-0.53%-
- 月報酬標準差16.60%-14.24%-14.72%-
- 月報酬夏普值0.74%-0.34%-0.43%-
- 特雷諾比率13.35%-3.93%-5.72%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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