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鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場股票A2（停止銷售）
6.93歐元0.05(0.73%)
2019/05/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
68.75% (2009-12-31)
最差一年總回報
-59.18% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha18.08%19.89%2.84%6.75%4.07%5.80%
- 月報酬Beta0.94%0.94%0.98%0.97%1.06%0.99%
- 月報酬R-Squared75.17%76.61%62.96%69.70%73.68%75.31%
- 月報酬平均數（算數）2.37%-0.67%-0.05%-
- 月報酬標準差16.42%-17.23%-17.50%-
- 月報酬夏普值1.87%-0.39%-0.08%-
- 特雷諾比率29.98%-5.65%-2.71%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。