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鋒裕匯理基金策略收益債券I2歐元（停止銷售）
137.54美元0.2(0.15%)
2019/06/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.65% (2009-12-31)
最差一年總回報
-15.01% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.97%1.41%1.63%1.21%1.31%0.88%
- 月報酬Beta0.45%0.61%0.60%0.76%0.50%0.68%
- 月報酬R-Squared33.93%48.76%27.53%41.58%23.54%38.62%
- 月報酬平均數（算數）0.16%-0.22%-0.21%-
- 月報酬標準差1.78%-3.11%-2.82%-
- 月報酬夏普值2.06%-0.53%-0.68%-
- 特雷諾比率8.32%-2.77%-3.83%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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