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富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A股歐元)
17.30歐元0.04(0.23%)
2024/05/03更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.11% (2012-12-31)
最差一年總回報
-12.87% (2022-12-31)
上升年數
21
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.73%-2.38%-2.20%-
- 月報酬Beta0.76%-0.79%-0.94%-
- 月報酬R-Squared81.86%-89.06%-88.47%-
- 月報酬平均數（算數）0.66%-0.04%-0.19%-
- 月報酬標準差5.54%-7.51%-9.16%-
- 月報酬夏普值0.79%-0.10%-0.20%-
- 特雷諾比率5.87%-1.24%-1.48%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。