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富達基金－泰國基金 (A股美元)
38.03美元0.46(1.22%)
2024/05/03更新
風險概覽
最佳一年總回報
69.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-18.67% (2015-12-31)
上升年數
21
下跌年數
12
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.83%4.21%4.83%2.78%4.13%2.09%
- 月報酬Beta0.60%0.90%0.68%0.88%0.78%0.89%
- 月報酬R-Squared75.82%96.68%77.92%94.58%90.31%93.25%
- 月報酬平均數（算數）0.94%-0.39%-0.24%-
- 月報酬標準差8.31%-9.37%-15.62%-
- 月報酬夏普值1.61%-0.62%-0.25%-
- 特雷諾比率22.04%-8.99%-6.42%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。