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富達基金－義大利基金 (A股歐元)
59.37歐元0.07(0.12%)
2024/05/03更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.07% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.77% (2011-12-31)
上升年數
18
下跌年數
15
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.96%9.20%2.36%2.60%0.59%0.64%
- 月報酬Beta1.08%1.08%1.00%0.99%0.94%0.95%
- 月報酬R-Squared86.68%93.01%92.34%95.18%93.79%95.75%
- 月報酬平均數（算數）1.82%-1.15%-1.17%-
- 月報酬標準差16.09%-18.11%-21.01%-
- 月報酬夏普值1.14%-0.70%-0.64%-
- 特雷諾比率17.79%-11.70%-12.72%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。