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天利(盧森堡)-北美基金（停止銷售）
75.59美元0.31(0.41%)
2018/08/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.91% (2013-12-31)
最差一年總回報
-24.73% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.06%0.00%2.98%1.77%3.00%1.35%
- 月報酬Beta0.96%1.05%0.96%1.04%0.97%1.03%
- 月報酬R-Squared92.12%95.43%94.51%94.64%94.20%93.57%
- 月報酬平均數（算數）1.35%-0.92%-0.99%-
- 月報酬標準差9.64%-10.96%-10.34%-
- 月報酬夏普值1.52%-0.94%-1.10%-
- 特雷諾比率16.19%-10.52%-11.81%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。