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天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)（停止銷售）
37.11美元0.07(0.19%)
2018/08/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
21.39% (2003-12-31)
最差一年總回報
-22.47% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.97%-2.33%-2.08%-
- 月報酬Beta0.93%-0.90%-0.95%-
- 月報酬R-Squared81.67%-84.31%-83.65%-
- 月報酬平均數（算數）0.35%-0.24%-0.31%-
- 月報酬標準差4.24%-5.32%-5.32%-
- 月報酬夏普值0.61%-0.38%-0.60%-
- 特雷諾比率2.78%-2.14%-3.27%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。