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富達基金-法國基金（停止銷售）
55.54歐元0.78(1.39%)
2022/02/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.64% (2005-12-31)
最差一年總回報
-40.94% (2008-12-31)
上升年數
23
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha19.00%9.79%0.83%4.48%3.91%8.00%
- 月報酬Beta0.78%0.82%1.21%1.32%1.17%1.27%
- 月報酬R-Squared54.89%55.78%86.62%87.45%85.03%85.49%
- 月報酬平均數（算數）2.55%-1.20%-0.47%-
- 月報酬標準差11.80%-28.27%-23.68%-
- 月報酬夏普值2.65%-0.53%-0.26%-
- 特雷諾比率44.81%-9.35%-2.84%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。