Yahoo奇摩財經 
聯博-優化波動總回報基金S級別美元
114.10美元0.02(0.02%)
2024/04/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
5.30%
最差一年總回報
-5.88% (2020-12-31)
上升年數
3
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.97%1.44%2.01%1.88%0.30%0.30%
- 月報酬Beta0.26%5.94%0.08%0.74%0.08%3.54%
- 月報酬R-Squared34.61%5.78%4.34%0.15%2.06%3.18%
- 月報酬平均數（算數）0.73%-0.42%-0.19%-
- 月報酬標準差3.12%-2.95%-3.81%-
- 月報酬夏普值1.06%-0.73%-0.05%-
- 特雷諾比率13.59%-28.11%-1.59%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。