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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息)
0.38美元0(0.32%)
2024/05/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
12.16%
最差一年總回報
-10.96% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.47%-0.42%-1.56%-
- 月報酬Beta0.71%-0.75%-0.85%-
- 月報酬R-Squared96.41%-93.28%-90.76%-
- 月報酬平均數（算數）0.81%-0.13%-0.19%-
- 月報酬標準差5.05%-7.22%-9.10%-
- 月報酬夏普值0.85%-0.19%-0.01%-
- 特雷諾比率6.29%-2.17%-0.37%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。