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鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票T2（停止銷售）
52.42美元0.29(0.55%)
2019/05/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
21.61% (2017-12-31)
最差一年總回報
-19.82% (2018-12-31)
上升年數
2
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.44%9.52%5.39%4.97%--
- 月報酬Beta0.94%0.96%0.99%0.99%--
- 月報酬R-Squared95.55%96.10%93.95%93.74%--
- 月報酬平均數（算數）1.15%-0.33%---
- 月報酬標準差16.28%-14.10%---
- 月報酬夏普值0.84%-0.29%---
- 特雷諾比率14.80%-3.11%---
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。