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鋒裕匯理基金 (II) - 美國中型資本價值T2(歐元)（停止銷售）
59.20美元0.09(0.15%)
2019/06/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
13.78% (2016-12-31)
最差一年總回報
9.95% (2017-12-31)
上升年數
2
下跌年數
0
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha12.05%9.00%7.05%6.39%--
- 月報酬Beta1.06%1.19%1.05%1.08%--
- 月報酬R-Squared94.24%94.62%88.66%91.40%--
- 月報酬平均數（算數）0.71%-0.22%---
- 月報酬標準差13.18%-11.81%---
- 月報酬夏普值0.78%-0.14%---
- 特雷諾比率10.16%-0.92%---
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。