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鋒裕匯理基金 (II) - 美國中型資本價值T2(歐元)（停止銷售）
52.74歐元0.14(0.27%)
2019/06/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
17.18% (2016-12-31)
最差一年總回報
-17.23% (2018-12-31)
上升年數
1
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.46%8.31%8.10%6.35%--
- 月報酬Beta1.07%1.12%1.09%1.09%--
- 月報酬R-Squared98.34%97.91%93.05%94.40%--
- 月報酬平均數（算數）0.33%-0.62%---
- 月報酬標準差20.31%-14.49%---
- 月報酬夏普值0.30%-0.43%---
- 特雷諾比率7.43%-4.92%---
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。